Abstracto

El modelo bayesiano Tadpole para detectar cambios de tendencia en cotizaciones financieras

Krzysztof Wojciech Fornalski*

Se presenta el modelo Tadpole basado en un método de regresión bayesiana robusta. El artículo describe el algoritmo numérico para detectar cambios de tendencia en las cotizaciones financieras o, en general, en funciones dependientes del tiempo. La aplicación del algoritmo de ajuste bayesiano hace que el modelo sea insensible a las fluctuaciones locales y, finalmente, esté libre de ruido. El algoritmo presentado detecta cambios de tendencia en las cotizaciones de la Bolsa de Valores, en el tipo de cambio de la moneda, etc. El modelo puede funcionar en línea, lo que significa que recibe sistemáticamente el valor actual de la cotización analizada y encuentra los posibles puntos críticos y de inflexión de la función. El modelo se probó con datos históricos reales relacionados con varias docenas de tipos de cambio de moneda por hora y las cotizaciones de la Bolsa de Valores de Varsovia. Aproximadamente el 60% de las detecciones de cambios de tendencia del modelo fueron correctas.