Abstracto

Propiedades de la distribución Lindley con sesgo de tamaño y sus aplicaciones: un caso especial de distribución ponderada

 Arooj Ayesha

 El propósito de este artículo es presentar una distribución de Lindley con sesgo de tamaño. La distribución con sesgo de tamaño es un caso especial de distribuciones ponderadas. Las distribuciones ponderadas tienen importancia práctica en situaciones en las que las unidades de la población no siguen la distribución exacta a la que se supone que pertenecen. Esto significa que algunos tipos de sesgo ocurren en una función de densidad y, más comúnmente, las unidades están sesgadas por tamaño en ciertas circunstancias, lo que significa que la probabilidad es proporcional al tamaño de la variable aleatoria. La distribución de Lindley tiene sus aplicaciones en modelos de confiabilidad y duración y, en ciertas situaciones, la probabilidad es proporcional al tamaño de la variable, por eso la versión propuesta, que está sesgada por tamaño, se modelará en tales situaciones de manera más razonable y precisa. En este artículo también se analizan las principales propiedades de la función de densidad, como los momentos, la medida de asimetría y curtosis, la función generadora de momentos, la función característica y el coeficiente de variación, la función de supervivencia y la función de riesgo que se derivan para comprender la estructura de la distribución propuesta de manera más breve.