Abstracto

Solución numérica de un modelo lineal de Black-Scholes: una visión comparativa

Dr. Kazi Salah Uddin, Dr. Noor-A-Alam Siddiki*, Dr. Anowar Hossain

La ecuación de Black-Scholes es una ecuación diferencial parcial muy conocida en las matemáticas financieras. En este artículo, intentamos resolver las opciones europeas (call y put) utilizando diferentes métodos numéricos y analíticos. Aproximamos el modelo utilizando un método de elementos finitos (FEM) seguido del método de promedio ponderado utilizando diferentes pesos para las aproximaciones numéricas. Presentamos el resultado numérico de los esquemas semidiscretos y completamente discretos para las opciones europeas de compra y venta mediante el método de diferencias finitas y el método de elementos finitos. También presentamos la diferencia entre estos dos métodos. Finalmente, investigamos algunos solucionadores de álgebra lineal para verificar la superioridad de los solucionadores.