Abstracto

Extensión de la prueba de raíz unitaria: la prueba fraccionaria aumentada de Dickey-Fuller Un estudio de Monte Carlo

Benyammi Youcef, Moussi Oumelkeir*

Habitualmente utilizamos la prueba Dickey-Fuller para probar la estacionariedad en una serie temporal bajo las hipótesis H0: I (1) (presencia de raíz unitaria) versus H1: I (0) (ausencia de raíz unitaria), y se utiliza en el caso de una memoria corta. En este artículo, proponemos una extensión de la prueba Dickey-Fuller fraccional propuesta por Bensalma utilizada en el caso de memoria larga y cuando los errores de regresión de la prueba están autocorrelacionados. La prueba propuesta se considera como una generalización de la prueba ADF y tienen los mismos pasos. Se derivan las propiedades asintóticas de esta prueba y se estudia mediante un experimento de simulación de Monte Carlo. El artículo finaliza con una aplicación para ilustrar la utilidad y la simplicidad de la técnica propuesta.