Abstracto

Estimación de procesos lineales de memoria larga

Ichaou Mounirou

Este artículo estudia las propiedades asintóticas de las estimaciones de distancia mínima de Hellinger para un proceso gaussiano lineal multivariante estacionario de largo alcance dependiente de la forma , donde es una secuencia de vectores aleatorios asociados d-dimensionales estrictamente estacionarios con E(Zt)= 0 y y {Au} es una secuencia de matrices de coeficientes con y . Por medio de las propiedades de la estimación de densidad kernel, se demuestra que las estimaciones de distancia mínima de Hellinger de esta clase son consistentes, asintóticamente normales y robustas.