Abstracto

Dependencia continua de la solución de una ecuación diferencial estocástica con condiciones no locales

El-Sayed AMA*, Abd-El-Rahman RO, El-Gendy M

En este artículo nos ocupamos de un problema no local de una ecuación diferencial estocástica que contiene un movimiento browniano. La solución contiene tanto la integral cuadrática media de Riemann como la integral cuadrática media de Riemann-Steltjes, por lo que estudiamos un teorema de existencia para una única solución cuadrática media continua y su dependencia continua de los datos aleatorios X ₀ y los coeficientes (datos no aleatorios) de la condición no local ak. Además, se considerará una ecuación diferencial estocástica con la condición integral.