Abstracto

Una solución alternativa al cuadrado T de Hotelling bajo la heterocedasticidad de la matriz de dispersión

PO Adebayo y GM Oyeyemi

Este trabajo se centra en el desarrollo de un procedimiento alternativo al problema multivariado de Behrens-Fisher mediante el uso de una prueba de grado de libertad aproximada que se adoptó del procedimiento univariado de Satterthwaite. El procedimiento propuesto se comparó a través de la simulación del paquete R y los datos de la vida real utilizados por Tim (1975) con seis (6) procedimientos existentes, a saber: Johanson, Yao, Krishnamoorthy, Hotelling T square, Nel y Van der Merwe y Yanagihara. Y se descubrió que el procedimiento propuesto tuvo un mejor rendimiento en términos de potencia de la prueba que todos los procedimientos existentes considerados en todos los escenarios que se encuentran en diferentes: (i) variables aleatorias (p), (ii) matriz de varianza-covarianza, (iii) tamaño de la muestra y (iv) nivel significativo (α). Y compite favorablemente bien en términos de tasa de error de tipo I con Johanson, Yao, Krishnamoorthy, Nel y Van der Merwe.