Abstracto

Modelo de ruido autorregresivo basado en función de transferencia para los tipos de cambio del naira frente al dólar estadounidense y el franco suizo

Iwok IA*

Este trabajo tiene como objetivo modelar los tipos de cambio de Naira para el dólar estadounidense X _t y el franco suizo Y _t utilizando una técnica de función de transferencia (TF). Los datos para las dos monedas se obtuvieron del Banco Central de Nigeria (por un período de 53 años). Después de obtener la estacionariedad de las dos series utilizando la transformación apropiada, la serie de entrada xt fue pre-blanqueada para eliminar el efecto de correlación espuria. La serie de salida y _t también fue pre-blanqueada y se examinó la correlación cruzada entre la entrada pre-blanqueada (α _t ) y la salida (β _t ). A partir del comportamiento de la correlación cruzada, se obtuvo la representación polinomial racional de la función de transferencia dinámica. Se encontró que el ruido estimado estaba auto-correlacionado. Por lo tanto, el ruido se modeló por separado utilizando el método autorregresivo (AR) de Box y Jenkins. Esto proporcionó el componente faltante del modelo TF que se utilizó para ajustar el modelo general. El modelo resultante se sometió a una verificación de diagnóstico y se encontró que era apropiado. Por lo tanto, se generó el pronóstico.