William Sanger y Thierry Warin
Objetivo: En este artículo investigamos la cuestión de saber si la información difundida a través de Twitter puede ser útil para diseñar estrategias de inversión en los mercados financieros.
Métodos: Comparamos la influencia de dos tipos de mensajes enviados en Twitter sobre dos tipos de rentabilidades de empresas que cotizan en el S&P 500. Utilizamos modelos logísticos para evaluar la probabilidad de tener ciertos tipos de rentabilidades en función de los mensajes publicados en Twitter.
Resultados: Los tuits financieros se correlacionan positivamente con mayores retornos intradiarios y nocturnos (entre el 1% y el 5%), mientras que se correlacionan negativamente con retornos más bajos (entre el 0% y el 1%). Los tuits no financieros no se relacionan significativamente con dichos retornos.
Conclusión: Desde un punto de vista práctico, se podrían diseñar estrategias de inversión siguiendo estos hallazgos para optimizar algunas oportunidades de ganancia dependiendo del día de inversión, la industria objetivo y la actividad en vivo en Twitter.
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